课程代码：00072

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用才皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.商业银行管理的最基本组成部分是

A.金融资产管理 B.证券资产管理

C.现金资产管理 D.物质资产管理

2.经济增加值的计算公式是

A.经济增加值=(资本收益率—资本成本)×投入的边际资本

B.经济增加值=(资产收益率—资本成本)×投入的可用资金成本

C.经济增加值=(资本收益率—资金成本)×投入的边际成本

D.经济增加值=(资本收益率—资本成本)×投入的加权平均成本

3.西方银行机构设置所遵循的首要原则是

A.安全、稳健 B.流动性适中

C.规模适度 D.竞争、效率

4.下列各项中不属于银行执行机构的是

A.副总经理 B.董事会

C.行长 D.业务职能部门

5.关于银行贷款抵押，以下说法错误的是

A.抵押期限一般略长于贷款期限

B.贷款展期时，抵押期限也需要随之调整

C.需要根据法律规定确定抵押品的鉴定和评估方法

D.抵押率一般控制在50%以下

6.为吸收存款而支付的一切费用被称为

A.可用资金成本 B.利息成本

C.边际成本 D.资金成本

7.银行中长期借款的主要形式是

A.发行金融债券 B.同业拆借

C.回购协议 D.向中央银行借款

8.债券发行人通过国外某金融市场的金融组织发行的、以该市场所在国货币为面值的

债券是

A.欧洲债券 B.外国债券

C.平行债券 D.政府债券

9.转贴现发生在

A.中央银行与金融机构之间 B.中央银行与商业银行之间

C.商业银行与商业银行之间 D.商业银行与企业之间

10.按照我国目前的规定，中长期贷款比率应该

A.不得超过10% B.等于50%

C.高于120% D.低于120%

11.银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用，被称为

A.补偿余额 B.贷款使用费

C.贷款承诺费 D.隐含价格

12.银行的资产负债表可以反映银行在某一特定时日内的

A.投融资变化情况 B.损益情况

C.现金流进、流出情况 D.财务状况

13.商业性贷款理论认为

A.银行应该发放基于商业行为而能自动清偿的贷款

B.银行保持流动性的方法是持有可以在市场随时变现的资产

C.银行应该发放未来有预期收入的中长期贷款

D.银行应该主要考虑盈利性要求

14.在美国商业银行的发展历史上，曾经普遍采用的组织形式是

A.连锁银行制 B.总分行制

C.单一银行制 D.集团银行制

15.在综合平衡计分卡的评价指标中，最根本的指标是

A.财务业绩指标 B.内部经营指标

C.客户指标 D.学习和成长方面

16.根据持续期缺口模型的基本原理，当Dgap为负时，导致银行股权市场价值下降的条件是

A.当利率下降时，总资产价值的升幅等于总负债价值的升幅

B.当利率下降时，总资产价值的升幅小于总负债价值的升幅

C.当利率上升时，总资产价值的降幅等于总负债价值的降幅

D.当利率上升时，总资产价值的降幅小于总负债价值的降幅

17.商业银行贷款和投资的利息和本金不能按契约规定偿付或偿还的风险，是

A.利率风险 B.决策风险

C.信用风险 D.资金周转风险

18.银行同业间外汇交易占外汇交易总额的比例一般不低于

A.80% B.85%

C.90% D.95%

19.补偿性准备金是银行

A.用来应付意外风险损失的准备金 B.用来应付存款风险损失的准备金

C.第一准备金 D.第二准备金

20.不可撤销的承诺业务不包括

A.循环贷款承诺 B.贷款限额

C.票据发行便利 D.回购协议

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.杜邦分析法涉及的因素包括

A.资产收益率 B.股权乘数

C.利润率 D.资产使用率

E.股权收益率

22.计算同业存款时，需要考虑的因素包括

A.代理行在中央银行的存款数量 B.使用代理行的服务数量和项目

C.代理行的收费标准 D.代理行的库存现金限额

E.可投资余额的收益率

23.按贷款的保障条件划分，银行贷款包括

A.农业贷款 B.消费信贷

C.信用贷款 D.担保贷款

E.票据贴现

24.银行出具保函的基本类型包括

A.投保保函 B.履约保函

C.付款保函 D.赔偿保函

E.租赁保函

25.商业银行的作用表现在

A.是国民经济活动的中枢 B.对货币供应量有重要的影响

C.直接影响国家宏观经济政策的实施 D.是国家调节经济的重要部门

E.是社会经济活动的信息中心

26.大额可转让定期存单的特点包括

A.记名，可以转让 B.存期固定

C.存款期限超过2年 D.利率一般高于同期的定期存款利率

E.1961年由美国花旗银行创新

27.回购业务的基本特点有

A.包括资金融入方和资金融出方 B.交易对象多为政府债券

C.利率一般高于同业拆借市场利率 D.成交方式灵活

E.交易金额一般较大

28.银行在分析企业的应收账款项目时，需要分析

A.应收账款的投资收入状况 B.应收账款账龄的分布情况

C.应收账款的分布情况 D.应收账款的抵押情况

E.应收账款是否投保

29.我国商业银行的中间业务包括

A.存款类业务 B.支付结算类业务

C.银行卡业务 D.代理类业务

E.基金托管业务

30.融资租赁的类型包括

A.直接租赁 B.转租赁

C.回租租赁 D.单一投资租赁

E.杠杆租赁

注意事项

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、简答题(本大题共5小题，每小题7分，共35分)

31.简述股份制银行的定义和特点。

32.简述商业银行绩效评价对于不同使用者的意义。

33.简述网上银行业务的优势。

34.简述SPV的含义及其在住房抵押贷款证券化中的作用。

35.简述商业信用证的好处。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)

36.已知某债券的面值为1000元，票面利率为7%，期限为10年。某投资者在第3年末以980元的市场价格买进并持有到期，试计算该债券的到期收益率。(计算结果保留小数点后两位)(3分)

37.某银行的资产总额为100亿元，分红率为40%，资本与资产的比例为8%。试运用资产持续增长模型，计算：

(1)当资产增长率为8%，而其它条件不变时，需要多高的资产收益率?

(2)当资产收益率为1%时，资本与资产的比例不变，要实现12%的资产增长率，需要多高的分红率?(计算结果保留小数点后两位)(7分)

五、论述题(本题15分)

38.试述巴塞尔新资本协议的基本内容及其影响。说明我国实施新资本协议的目标和基本原则。